Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019

Karlina, Ai Dini and Sasongko, Hendro and Mulya, Yudhia (2020) Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text Skripsi Ai Dini Karlina 021116366.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

AI DINI KARLINA. 021116366. Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. Dibawah bimbingan Hendro Sasongko dan Yudhia Mulya. 2020. Dalam melakukan investasi di pasar modal, investor harus mempertimbangkan dua faktor, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) dan risiko yang mungkin terjadi dari investasi tersebut. Risiko terbagi menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Pada dasarnya, expected return dan risiko memiliki hubungan yang searah. Artinya, semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risikonya. Begitupun sebaliknya. Risiko sistematis dan risiko tidak sistematis yang terjadi selama 6 tahun, dalam beberapa tahun ada yang mengalami kesenjangan terhadap return, dimana saat kedua risiko mengalami peningkatan, tetapi return mengalami penurunan. Keduanya bergerak berlawanan arah. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang seharusnya. Perusahaan yang tergabung ke dalam LQ-45 merupakan perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan aktif diperdagangkan, sehingga hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat menarik perhatian investor untuk melakukan investasi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tdak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Asosiatif Kausal. Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah metode Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, regresi linear berganda, uji F dan uji t. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis berpengaruh positif terhadap Expected Return Portofolio. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis berpengaruh positif terhadap Expected Return Portofolio. Kata kunci : Risiko Sistematis, Risiko Tidak Sistematis, Expected Return Portofolio

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	29 Aug 2022 13:37
Last Modified:	29 Aug 2022 13:37
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/1957

Actions (login required)

View Item