nalisis Capital Asset Pricing Model Terhadap Keputusan Investasi Pada Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 Semester 2 Periode 2006-2018

Enitalarinda, Tyzar and Mulya, Yudhia and Azhar, Zul (2019) nalisis Capital Asset Pricing Model Terhadap Keputusan Investasi Pada Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 Semester 2 Periode 2006-2018. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text Tyzar Enitalarinda 021115223.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Tyzar Enitalarinda 021115223. Analisis Capital Asset Pricing Model Terhadap Keputusan Investasi Pada Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 Semester 2 Periode 2006-2018. Pembimbing: Yudhia Mulya dan Zul Azhar. 2019. Saham yang termasuk pada Indeks LQ45 merupakan saham pilihan memiliki kapitalisasi besar dan Liquid. Sehingga banyak yang menyarankan untuk berinvestasi pada saham yang terdaftar pada Indeks LQ45. Tetapi meskipun LQ45 merupakan saham terbaik tetapi tetap mengandung unsur risiko. Return dan risiko memiliki hubungan yang positif, atau di kenal dengan high risk high return. Investor dapat mengurangi risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima dengan melakukan analisis dan strategi investasi pada saham tersebut. Strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi yaitu dengan melakukan portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saham-saham yang termasuk undervalued dan overvalued pada Indeks LQ45 tahun 2018 semester 2 periode 2006-2018 dengan metode Capital Asset Pricing Model yang selanjutnya di buat portofolio, dan dilakukan analisis perbedaan return portofolio, risiko portofolio, dan kinerja portofolio. Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif explanatory survey. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan Jenis data penelitian termasuk data kuantitatif, di mana data kuantitatif tersebut berupa data harga saham closing price bulanan. Penentuan pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling, dengan 45 saham populasi selama periode penelitian sehingga diperoleh 29 sampel saham dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model untuk mencari saham undervalued dan overvalued dengan menggunakan Microsoft Excel 2018, dan uji portofolio menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Mann Whitney Test dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model pada saham Indeks LQ45 dengan 29 sampel saham yang dapat diperoleh 24 saham undervalued dan 5 saham overvalued. Hasil lainnya pada penelitian ini yaitu berdasarkan uji beda dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return portofolio undervalued dengan return portofolio overvalued. Untuk risiko portofolio tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko portofolio undervalued dengan risiko portofolio overvalued. Untuk kinerja portofolio tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio undervalued dengan kinerja portofolio overvalued. Kata Kunci: undervalued, overvalued, return portofolio, risiko portofolio, kinerja portofolio, Capital Asset Pricing Model

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	29 Aug 2022 13:52
Last Modified:	29 Aug 2022 13:52
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/2142

Actions (login required)

View Item