Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Saham Indeks LQ45 Periode 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia).

AFDILA, YESI KURNIA and Sasongko, Hendro and Nia, Vera Mitha (2020) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Saham Indeks LQ45 Periode 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text Skripsi Yesi Kurnia Afdila (021116305).pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

YESI KURNIA AFDILA. 021116305. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Saham Indeks LQ45 Periode 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia). Di bawah bimbingan Hendro Sasongko dan Vera Mitha Nia. 2020. Indeks LQ45 dibentuk hanya dari 45 saham yang paling aktif diperdagangkan. Saham-saham yang harganya berfluktuasi berasal dari saham LQ45 yang mempunyai kapitalisasi (volume transaksi) dan likuiditas (frekuensi transaksi) yang tinggi. Dengan alasan tersebut maka penulis berkeinginan untuk melakukan penilaian kinerja pada portofolio optimal saham LQ45 yang akan sangat berguna sebagai dasar pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di bursa saham. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, jenis data adalah data kuantitatif dan sumber data yakni data sekunder. Data yang digunakan berupa daftar harga saham (closing price) yang tergabung di Indeks LQ45, data IHSG dan suku bunga yang diperoleh dari website resmi tersebut, yaitu www.finance.yahoo.com, www.investing.com, www.idx.co.id, www.ojk.go.id, dan www.bi.go.id. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go pubilc yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk kelompok indeks LQ45 periode Februari 2016 – Januari 2019 yakni sebanyak 59 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, dan di peroleh sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan Single Index Model dalam pembentukan portofolio optimal untuk memisahkan saham kandidat dan saham non kandidat. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan untuk uji beda menggunakan uji independent sampel t-test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat enam saham yang yang masuk kandidat portofolio optimal dengan model indeks tunggal. Enam saham tersebut yaitu SRIL proporsi sebesar 2.73%, ANTM proporsi sebesar 9.99%, PTBA proporsi sebesar 25.54%, INCO proporsi sebesar 10.31%, ADRO proporsi sebesar 7.78%, dan BBCA proporsi sebesar 43.66. Enam portofolio optimal tersebut diharapkan mempunyai return sebesar 0.034277 atau 3.43%. per bulan dan risiko yang harus dihadapi investor sebesar 0.038284 atau 3.83%. Hasil uji beda independent sample t-test pada nilai Sig.(2-tailed) dari return sebesar 0.000<0.05 yang berarti adanya perbedaan antara return kandidat portofolio dan return non kandidat portofolio, dan hasil uji beda independent sample t-test pada nilai Sig.(2- tailed) dari risiko sebesar 0.017<0.05 yang berarti adanya perbedaan antara risiko kandidat portofolio dan risiko non kandidat portofolio. Kata Kunci: Return, Risk, Portofolio Optimal, Single Index Model

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	29 Aug 2022 13:55
Last Modified:	29 Aug 2022 13:55
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/2194

Actions (login required)

View Item