Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Saham pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Adawiyah, Ami and Mulya, Yudhia and Azhar, Zul (2021) Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Saham pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text DONE2021 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DAN IDX30 DI BEI PERIODE 2016-2018 AMI ADAWIYAH 021116408.pdf Download (10MB)

Abstract

Ami Adawiyah. 021116408. . Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Saham pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Pembimbing: Yudhia Mulya dan Zul Azhar. 2021. Kinerja portofolio adalah hasil yang telah dicapai oleh portofolio yang telah dibentuk investor dalam rangka meminimalkan risiko. Pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari besarnya return portofolio yang dihasilkan tetapi juga harus memperhatikan risiko yang akan ditanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara kinerja portofolio Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30. Penelitian ini dilakukan pada saham-saham yang terdaftar dalam indeks Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 selama periode 2016-2018. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 189 saham Jakarta Islamic Index (JII) dan 200 saham IDX30. Sampel dipilih menggunakan metode Purposive Samping. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian verifikatif dengan metode explanatory survey dan menggunakan teknik statistik komparatif.. Penelitian ini menggunakan metode analisis Markowitz dengan pendekatan Minimum Variance. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan uji beda independent sample t-test, didapatkan nilai probabilitas pengujian (0.625) > tingkat signifikasi (0.05). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja portofolio Jakarta Islamic Index (JII) dengan kinerja portofolio IDX30, dengan demikian Ho diterima Ha ditolak. Hal ini disebabkan karena kiteria indeks antara Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 yang hampir sama, seperti memilih 30 saham dengan tingkat likuiditas terbaik dan kapatalisasi pasar terbesar. Implikasinya adalah tidak ada return tambahan yang dapat diperoleh investor dengan cara membedakan saham yang memiliki kiteria syariah dengan yang bukan syariah. Kemudian, dari hasil perhitungan Sharpe Ratio pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 secara merata dari setiap periodenya bernilai positif, hal ini menunjukan bahwa dalam portofolio kedua indeks selalu menunjukan kinerja yang bernilai positif atau baik. Kata Kunci : Portofolio Optimal, Minimum Variance, Sharpe Ratio.. Pembimbing: Yudhia Mulya dan Zul Azhar. 2021. Kinerja portofolio adalah hasil yang telah dicapai oleh portofolio yang telah dibentuk investor dalam rangka meminimalkan risiko. Pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari besarnya return portofolio yang dihasilkan tetapi juga harus memperhatikan risiko yang akan ditanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara kinerja portofolio Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30. Penelitian ini dilakukan pada saham-saham yang terdaftar dalam indeks Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 selama periode 2016-2018. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 189 saham Jakarta Islamic Index (JII) dan 200 saham IDX30. Sampel dipilih menggunakan metode Purposive Samping. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian verifikatif dengan metode explanatory survey dan menggunakan teknik statistik komparatif.. Penelitian ini menggunakan metode analisis Markowitz dengan pendekatan Minimum Variance. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan uji beda independent sample t-test, didapatkan nilai probabilitas pengujian (0.625) > tingkat signifikasi (0.05). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja portofolio Jakarta Islamic Index (JII) dengan kinerja portofolio IDX30, dengan demikian Ho diterima Ha ditolak. Hal ini disebabkan karena kiteria indeks antara Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 yang hampir sama, seperti memilih 30 saham dengan tingkat likuiditas terbaik dan kapatalisasi pasar terbesar. Implikasinya adalah tidak ada return tambahan yang dapat diperoleh investor dengan cara membedakan saham yang memiliki kiteria syariah dengan yang bukan syariah. Kemudian, dari hasil perhitungan Sharpe Ratio pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 secara merata dari setiap periodenya bernilai positif, hal ini menunjukan bahwa dalam portofolio kedua indeks selalu menunjukan kinerja yang bernilai positif atau baik. Kata Kunci : Portofolio Optimal, Minimum Variance, Sharpe Ratio.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	29 Aug 2022 14:15
Last Modified:	29 Aug 2022 14:15
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/2418

Actions (login required)

View Item