Pengaruh Beta Saham dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Tercatat Sebagai Saham Indeks LQ-45 di BEI Periode 2015-2017.

Putri, Ananda and S, Eddy Mulyadi and Mulya, Yudhia (2019) Pengaruh Beta Saham dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Tercatat Sebagai Saham Indeks LQ-45 di BEI Periode 2015-2017. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text SKRIPSI_anandaputri.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Ananda Putri. 021115590. Pengaruh Beta Saham dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Tercatat Sebagai Saham Indeks LQ-45 di BEI Periode 2015-2017. Di bawah Bapak Prof. Eddy Mulyadi S dan Ibu Yudhia Mulya. Investasi yaitu untuk menghasilkan sejumlah uang dan tujuan yang lebih luasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Setiap investor yang ingin memaksimalkan kekayaan akan tertarik melakukan suatu investasi dengan membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah deviden dimasa yang akan datang. Ada 2 faktor penting pada saat berinvestasi yaitu return dan risiko. Tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian yang aktual diproleh investor akan mendepatkan hasil yang berbeda dan perbedaan tersebut merupakan risiko yang harus dipertimbangkan oleh para investor sebelum menanamkan sejumlah dananya pada saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Beta saham dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Tercatat Sebagai Indeks LQ-45 di BEI Periode 2015-2017 dengan menggunakan data kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode explanatory survey. Metode analisis yang digunakan dengan menggunakan alat analisis yaitu: regresi data panel, uji t, uji F, dan uji asumsi klasik data panel yaitu : uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dengan menggunakan Evews 8. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa beta saham secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan risiko tidak sistematis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat sebagai saham indeks LQ-45 di BEI periode 2015-2017. Sumbangan pengaruh variabel independen (Beta Saham dan Risiko Tidak Sistematis ) terhadap variabel dependen (Return Saham) adalah sebesar 0.882198 atau 88.2198% Sedangkan sisanya sebesar 11.7802% dipengaruhi oleh variabel independen lain. Bagi investor yang akan melakukan investasi dalam bentuk saham sebaiknya mempertimbangkan faktor risiko yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Risiko mempengaruhi tinggi rendahnya return saham yang akan diterima. Risiko tersebut akan menjadi lebih relevan apabila dipertimbangkan dengan memilih kombinasi saham dalam bentuk portofolio, karena akan meminimalkan risiko dari portofolio tersebut dibandingkan dengan hanya berinvestasi pada sekuritas tertentu (tunggal). Kata Kunci : Beta Saham, Risiko Tidak Sistematis, dan Return Saham

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	30 Aug 2022 05:27
Last Modified:	30 Aug 2022 05:27
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3197

Actions (login required)

View Item