Wati Koten, Mariana and Rohaeti, Embay and Andriyati, Ani (2019) MODEL BLACK SCHOLES PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Saham merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Harga dari opsi saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Harga saham di PT. Gudang Garam cenderung berfluktuasi dikarenakan intereaksi yang dinamis antara permintaan dan penawaran. Adapun cara untuk mengetahui perubahan harga opsi saham pada PT. Gudang Garam yaitu dengan menggunakan model Black Scholes, dan untuk mengetahui batas eksekusi dari harga opsi saham PT. Gudang Garam tersebut digunakan Metode Elemen Hingga. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif mengenai harga penutupan saham bulanan yang diperoleh dari https://finance.yahoo.com dengan periode waktu dari tanggal 1 januari 2016 sampai tanggal 1 januari 2019. Adapun bentuk umum dari model Black Scholes berupa persamaan differensial parsial, dari persamaan umum model Black Scholes dibentuk persamaan Black Scholes untuk harga opsi Beli dan harga opsi Jual, setelah itu ditransformasi ke dalam Metode Elemen Hingga agar dapat menentukan batas eksekusi dari harga opsi Beli dan harga opsi Jual tersebut. berdasarkan hasil transformasi tersebut maka diperoleh modifikasi model Black Scholes opsi Beli yaitu U(y, τ) = y(s) − C(S,t) dan opsi Jualnya yaitu W(y, τ) = y(s) − P(S,t) dengan harga opsi saham PT. Gudang Garam pada perjanjian waktu kontrak bulan pertama yaitu sebesar 17.333,40. Kata kunci : Saham, Model Black Scholes, Metode Elemen Hingga.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNPAK |
| Date Deposited: | 31 Aug 2022 02:32 |
| Last Modified: | 03 Sep 2022 17:48 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3529 |
Actions (login required)
 |
View Item |