Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.

Syaripah, Rini and Gursida, Hari and Mulya, Yudhia (2018) Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text SKRIPSI Riri Syaripah.pdf Download (2MB)

Abstract

Riri Syaripah. 021114497. Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Dibawah bimbingan Dr. H. Hari Gursida, S.E., M.M dan Yudhia Mulya, S.E., M.M. 2018 Dalam melakukan investasi di pasar modal, investor harus mempertimbangkan dua faktor, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) dan risiko yang yang mungkin terjadi dari investasi tersebut. Risiko terbagi menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Pada dasarnya, expected return dan risiko memiliki hubungan yang searah. Artinya, semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risikonya. Begitupun sebaliknya. Risiko sistematis dan risiko tidak sistematis yang terjadi selama 5 tahun, dalam beerapa tahun ada yang mengalami kesenjangan terhadap return, dimana saat kedua risiko mengalami peningkatan, tetapi return mengalami penurunan. Keduanya bergerak berlawanan arah. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang seharusnya. Perusahaan yang tergabung ke dalam LQ-45 merupakan perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan aktif diperdagangkan, sehingga hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat menarik perhatian investor untuk melakukan investasi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh Risiko Sistematis dan Risiko Tdak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Optimal Pada Indeks Saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Verifikatif dengan metode Explanatory Survey. Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. Dengan menggunakan data sekunder. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah metode Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi ; regresi linear berganda ; uji F dan uji t dengan menggunakan aplikasi E-Views 8. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Risiko Sistematis berpengaruh postitif dan signifikan terhadap Expected Return Portofolio, Risiko Tidak Sistematis berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Expected Return Portofolio. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis berpengaruh signifikan terhadap Expected Return Portofolio. Nilai Adjusted R Squared sebesar 0,777287. Ini menunjukkan bahwa variabel Risiko Sistematis dan Risiko Tidak Sistematis memberikan kontribusi pengaruh sebesar 77,7287% terhadap Expected Return Portofolio. Dan sisanya 22,2713% adalah pengaruh dari aspek/variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kata kunci : Risiko Sistematis, Risiko Tidak Sistematis, Expected Return Portofolio

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	12 Sep 2022 07:47
Last Modified:	12 Sep 2022 07:47
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4979

Actions (login required)

View Item