Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Stock Split (Pemecahan Saham) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016,

Septiawati, Fitri and Sasongko, Hendro and Simamora, Patar (2018) Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Stock Split (Pemecahan Saham) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016,. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text SKRIPSI FITRI SEPTIAWATI (021114450).pdf Download (1MB)

Abstract

Fitri Septiawati. 021114450. Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Stock Split (Pemecahan Saham) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016, Dibawah bimbingan Hendro Sasongko dan Patar Simamora, 2018. Penurunan permintaan terhadap pembelian saham biasanya diakibatkan karena harga saham yang terlalu tinggi, untuk mengatasi hal itu maka emiten melakukan tindakan dengan menurunkan harga saham pada kisaran harga yang mampu dijangkau dan diminati oleh investor yaitu melalui peristiwa stock split. Stock split sendiri merupakan aktivitas yang dinanti oleh para investor karena dianggap dapat memberikan keuntungan ganda. Dengan menggunakan indikator abnormal return dan volume perdagangan saham, dapat diketahui bagaiman a kandungan informasi stock split bagi pasar modal. Menurut teori, stock split dianggap tidak bisa menambah cash flow perusahaan namun beberapa penelitian telah membuktikan adanya gap antara teori dan kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham (TVA) Sebelum dan Sesudah Peristiwa Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode penarikan sampel yaitu purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif dengan metode event study dengan periode pengamatan (event window) adalah 14 hari yaitu t= -7 ( 7 hari sebelum peristiwa stock split) dan t= +7 ( 7 hari sesudah peristiwa stock split). Metode analisis yang digunakan yaitu dengan Uji Normalitas dan Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel Berhubungan dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa Stock Split. Terdapat perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum dan sesudah peristiwa Stock Split. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk melakukan stock split dan mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stock split. Bagi investor sebaiknya dapat menganalisis dengan baik informasi yang diberikan oleh perusahaan sebelum megambil keputusan untuk berinvestasi. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambah periode pengamatan penelitian pada event study ini. Kata kunci : Abnormal Return, Volume Perdagangan Saham (TVA), Stock Split

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	12 Sep 2022 07:47
Last Modified:	12 Sep 2022 07:47
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4983

Actions (login required)

View Item