Analisis Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar Semester 1 dan Semester 2 pada Saham Indeks Kompas 100 Berdasarkan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia 2016,

Lestari, Esti Dewi and Gursida, Hari and Mulya, Yudhia (2018) Analisis Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar Semester 1 dan Semester 2 pada Saham Indeks Kompas 100 Berdasarkan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia 2016,. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text Skripsi esti.pdf Download (964kB)

Abstract

ESTI DEWI LESTARI, 021114308, Ekonomi Manajemen, Manajemen Keuangan, Analisis Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar Semester 1 dan Semester 2 pada Saham Indeks Kompas 100 Berdasarkan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia 2016, Dibawah Bimbingan : Ketua Komisi Pembimbing Bapak H. HARI GURSIDA dan Anggota Komisi Pembimbing Ibu YUDHIA MULYA, 2018. Rasionalitas investor dapat diukur dari cara mereka memilih saham yang memberikan hasil (return) maksimum pada tingkat risiko tertentu atau mempunyai risiko minimum pada tingkat return tertentu. Langkah pendekatan yang dapat dilakukan oleh para investor adalah dengan melakukan perhitungan dalam pemilihan dan penentuan portofolio serta pola perilaku investor di bursa dalam transaksi jual beli saham. Sampel yang digunakan adalah saham yang tergabung pada Kompas 100 yang terbagi atas semester 1 dan semester 2 tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk portofolio optimal dan mengetahui perbedaan volume perdagangan dengan kapitalisasi pasar antar semester maupun antara semester satu dengan yang lain pada tahun penelitian. Hasil perhitungan portofolio berdasarkan Model Indeks Tunggal menunjukan bahwa pada semester 1 dari 24 saham sampel, terdapat 13 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal dengan nilai Cutt of Rate sebesar 2.33%. Portofolio yang dibentuk oleh 13 saham yang mempunyai Excess Return to Beta (ERB) terbesar yaitu (TLKM) dengan ERB=23.42% dan Wi=41.00%, Sedangkan hasil penelitian menunjukan bahwa pada semester 2 dari 12 saham sampel, terdapat 6 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal dengan nilai Cutt of Rate sebesar 1.39%. Portofolio yang dibentuk oleh 6 saham yang mempunyai Excess Return to Beta (ERB) terbesar yaitu (ITMG) dengan ERB=10.62% dan Wi=20.15%. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa investor akan menginvestasikan dananya ke portofolio optimal yang terdiri dari 13 saham pada semester 1 dan 6 saham pada semester 2. Dari hasil enam uji beda hipotesis mengunakan Uji beda Independent T-Test dan Uji beda Mann Whitney Test yang telah dilakukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar saham kandidat dan bukan kandiddat ataupun antar waktu semester 1 dan 2 dilihat dari segi Volume Perdagangan dan Kapitalisasi pasar. Kata Kunci : Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, Cutt of Rate , Excess Return to Beta, Uji Beda Independent T-Test, Uji beda Mann Whitney Test.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	14 Sep 2022 04:19
Last Modified:	14 Sep 2022 04:19
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5247

Actions (login required)

View Item