Pengaruh Return Abnormal dan Aktivitas Volume Perdagangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Saat Pengumuman PSBB Sebagai Respon Adanya Covid-19 Di Indonesia.

Nurjanah, Bunga Eka and Sasongko, Hendro and Nia, Vera Mitha (2021) Pengaruh Return Abnormal dan Aktivitas Volume Perdagangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Saat Pengumuman PSBB Sebagai Respon Adanya Covid-19 Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text 2021 Bunga Eka Nurjanah 021117054.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

BUNGA EKA NURJANAH. 021117054. Pengaruh Return Abnormal dan Aktivitas Volume Perdagangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Saat Pengumuman PSBB Sebagai Respon Adanya Covid-19 Di Indonesia. Di bawah bimbingan: HENDRO SASONGKO dan VERA MITHA NIA. 2021. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan adanya peristiwa ini. Indonesia juga mengalami dampak diberbagai sektor, terutama pada sektor pariwisata, restoran, finansial, transportasi dan bidang lainnya yang merupakan akibat dari adanya himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Salah satu sektor yang terkena dampak yaitu sektor farmasi. Hal tersebut yang membuat pemerintah menetapkan peraturan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Reaksi dari suatu peristiwa di suatu negara dapat menimbulkan terjadinya perubahan pengembalian keuntungan sesungguhnya yang diterima investor dibandingkan dengan pengembalian/return yang diharapkan atau yang biasa disebut dengan abnormal return. Hal itu juga berdampak terhadap volume penjualan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga membuat terjadinya fluktuasi harga saham yang cukup signifikan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan verifikatif dan event study yaitu metode pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji hipotesis serta menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Tipe hubungan antara dua variabel atau lebih dapat berupa hubungan korelasional, komparatif dan hubungan sebab akibat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi Bursa Efek Indonesia yaitu berupa laporan harga saham dan penjualan saham perusahaan. Hasil uji paired sample t-test pada abnormal menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara sebelum dan setelah pengumuman PSBB. Untuk hasil analisis dengan uji paired sample t-test pada trading volume activity menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,345 lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan setelah pengumuman PSBB. Kata kunci: Pandemi COVID-19, Reaksi Pasar, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Peristiwa Sosial.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	26 Aug 2022 13:04
Last Modified:	26 Aug 2022 13:04
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/659

Actions (login required)

View Item