Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Pendekatan Single Index Model Pada Saham Indeks Bisnis-27 Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022.

Aristya, Dede Resi and Agustina, Nina and Manaf, Chaerudin (2023) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Pendekatan Single Index Model Pada Saham Indeks Bisnis-27 Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text Skripsi_Dede Resi Aristya_021119003_Manajemen Keuangan CD.pdf Download (2MB)

Abstract

DEDE RESI ARISTYA 021119003, Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Pendekatan Single Index Model Pada Saham Indeks Bisnis-27 Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022. Di bawah bimbingan : NINA AGUSTINA dan CHAERUDIN MANAF 2023. Penambahan jumlah investor di Indonesia selalu mengalami peningkatan, berdasarkan data jumlah investor pasar modal dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) tercatat laju pertumbuhan jumlah investor di pasar modal mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Saham menjadi produk investasi yang paling populer dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal menggunakan metode Single Index Model pada saham Indeks Bisnis-27. Jenis penelitian ini yaitu verifikatif menggunakan metode eksplanatory survei, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sebanyak 12 sampel dari populasi sebanyak 49 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Bisnis-27. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu men-download harga saham bulanan pada saat closing price , analisis data yang digunakan yaitu pembentukan portofolio optimal menggunakan single index model dan uji beda menggunakan Independent Sampel T-test dan Uji beda Mann-Whitney. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan dari 12 sampel perusahaan terpilih 5 saham perusahaan yang menjadi kandidat portofolio optimal yakni ADRO, KLBF, SMGR, BBRI dan BMRI, proporsi dana yang layak di investasikan pada masing-masing saham yaitu sebesar ADRO (44,11%), KLBF (42,06%), SMGR (3,75%), BBRI (4,32%) dan BMRI (5,74%). Expected return portofolio yang dihasilkan jika sebesar .1,75% dan risiko portofolio sebesar 0,32% Uji beda yang dilakukan terhadap return dan risiko saham yang masuk kandidat portofolio optimal dengan non-kandidat portofolio optimal menunjukan hasil bahwa terdapat perbedaan return yang dihasilkan antara saham yang masuk kandidat portofolio optimal dengan saham non-kandidat portofolio optimal sedangkan pada risiko tidak terdapat perbedaan antara saham yang masuk kandidat portofolio optimal dengan saham non-kandidat portofolio optimal. Kata kunci : Portofolio Optimal, Single Index Model, uji beda, return, risiko

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	20 Jun 2023 11:28
Last Modified:	20 Jun 2023 11:28
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6749

Actions (login required)

View Item