<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "Pengaruh Fama French Three Factor Model Terhadap Excess \r\nReturn Saham Pada Perusahaan LQ-45 Periode 2017-2021"^^ . "PAHMI HUSAINI, 021117266. Pengaruh Fama French Three Factor Model Terhadap Excess \r\nReturn Saham Pada Perusahaan LQ-45 Periode 2017-2021. Pempimbing CHAIDIR dan VERA MITA \r\nNIA. 2021.\r\nDalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari market faktor, Small Minus Big \r\n(SMB), dan High Minus Low (HML). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaiman pengaruh\r\nmarket faktor, Small Minus Big (SMB), dan High Minus Low (HML) terhadap excess return saham \r\npada perusahaan LQ-45 baik secara simultan maupun secara parsial.\r\nIndeks harga saham diseluruh dunia menyusut ekstrem, demikian juga IHSG di Indonesia \r\npernah turun tajam serta menyentuh tingkat terendahnya di Rp 3.937,632. Untuk melindungi keadaan \r\nagar pasar tidak terus menyusut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) \r\nmeluncurkan sejumlah kebijakan seperti mengurangi 1,5 jam perdagangan bursa dari jam perdagangan \r\nwajar yang berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020. OJK pun memberikan keleluasaan kepada Emiten \r\nuntuk mengadakan pembelian kembali (buyback) saham tanpa melakukan permohonan persetujuan \r\nterlebih dahulu dalam RUPS, mengaplikasikan kebijakan untuk menghentikan sementara perdagangan \r\nselama 30 menit kalau terjadi penurunan sebanyak 5% dalam perdagangan intraday.\r\nVolatilitas pasar modal di negara berkembang, 30 – 70% lebih berisiko bila dibanding dengan \r\nnegara maju. Resiko ini di kompensasikan dengan pengembalian yang lebih besar. Wabah Covid- 19 \r\nmenarik untuk diperhatikan sebab akan menimbulkan volatilias harga saham serta pengembalian yang \r\nditerima. Pasar saham Indonesia masih diklasifikasikan ke dalam pasar lemah.\r\nPenelitian mengenai Pengaruh Fama French Three Factor Model Terhadap Excess Return \r\nSaham merupakan penelitian verifikatif dengan metode explanatory survey. Penelitian ini \r\nmenggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan purposive \r\nsampling, sehingga diperoleh 28 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Metode analisis \r\nyang digunakan yaitu korelasional menggunakan aplikasi Eviews 10.\r\nHasil ini menunjukan secara parsial seluruh variabel berpengaruh negatif dan tidak signifikan \r\nterhadap excess return. Selanjutnya secara simultan market factor, small minus big dan high minus low \r\nberpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nilai Adjusted R Square pada portofolio Big-High (B/H), Big�Medium (B/M), Big-Low (B/L), Small-High (S/H) dan Small-Medium (S/M) sebesar 0%, sedangkan \r\nuntuk portofolio Small-Low (S/L) sebesar 23,48%.\r\nKata Kunci: Fama French, Excess Return, Size Factor, Value Factor"^^ . "2021-08-29" . . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Program Studi Manajemen, Universitas Pakuan"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ""^^ . ""^^ . " "^^ . . "Chaidir"^^ . "Chaidir"^^ . "Chaidir Chaidir"^^ . . "Vera Mita"^^ . "Nia"^^ . "Vera Mita Nia"^^ . . "Pahmi"^^ . "Husaini"^^ . "Pahmi Husaini"^^ . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Ekonomi dan Bisnis"^^ . . . "Program Studi Manajemen"^^ . . . . . . . "Pengaruh Fama French Three Factor Model Terhadap Excess \r\nReturn Saham Pada Perusahaan LQ-45 Periode 2017-2021 (Text)"^^ . . . "2021 PENGARUH FAMA FRENCH THREE FACTOR MODEL TERHADAP EXCESS RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ-45 PERIODE 2017-2021 PAHMI HUSAINI 021117266.pdf"^^ . . . "Pengaruh Fama French Three Factor Model Terhadap Excess \r\nReturn Saham Pada Perusahaan LQ-45 Periode 2017-2021 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #1583 \n\nPengaruh Fama French Three Factor Model Terhadap Excess \nReturn Saham Pada Perusahaan LQ-45 Periode 2017-2021\n\n" . "text/html" . . . "Manajemen keuangan" . . . "Manajemen" . .