@phdthesis{eprintsunpak3251,
          author = {Damayanti Agustin and Hagni Wijayanti and Sri Setyaningsih},
           title = {ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA
METODE LAGRANGE MULTIPLIER DAN METODE INDEKS TUNGGAL
Studi kasus: PT. Bursa Efek Indonesia},
          school = {Universitas Pakuan},
            year = {2019},
           month = {October},
             url = {http://eprints.unpak.ac.id/3251/},
        abstract = {ABSTRAK
Investasi saham termasuk kegiatan penanaman modal yang dapat memberikan
keuntungan dimasa yang akan datang. Untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang
menarik dengan resiko yang kecil, diperlukan sebuah portofolio optimal. Setiap
keputusan investasi pasti dihubungkan dengan tingkat resiko dan return, dengan demikian
dapat diketahui saham yang akan dimasukkan kedalam portofolio untuk menjadi pilihan
para invesor yang akan menanamkan modalnya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk
mengetahui dan mencari portofolio optimal dengan tingkat return yang menarik dan
resiko yang rendah digunakan dua metode yang berbeda dengan harapan hasil yang
berbeda agar mendapat sebuah pilihan untuk investor dalam memilih metode dengan
tingkat keuntungan dan resiko yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam mencari
portofolio optimal pada penelitian ini yaitu Metode Lagrange Multiplier dan Metode
Indeks Tunggal. Pada Metode Lagrange Multiplier terpilih 3 saham yaitu MDKA,
CITA, dan ESSA, mendapat keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 1.017.597
dengan tingkat resiko atau kerugian sebesar Rp. 14.475.408. Pada Metode Indeks
Tunggal terpilih 4 saham yaitu ARII, PKPK, ANTM, SMMT dengan keuntungan
yang diharapkan sebesar 1,4653\% dan tingkat resiko atau kerugian sebesar
0,001\%..
Kata Kunci : Investasi, Portofolio Optimal, Metode Lagrange Multiplier, Metode
Indeks Tunggal.
1 Mahasiswi}
}