relation: http://eprints.unpak.ac.id/3251/
title: ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA  METODE LAGRANGE MULTIPLIER DAN METODE INDEKS TUNGGAL  Studi kasus: PT. Bursa Efek Indonesia
creator: Agustin, Damayanti
creator: Wijayanti, Hagni
creator: Setyaningsih, Sri
subject: Matematika
description: ABSTRAK  Investasi saham termasuk kegiatan penanaman modal yang dapat memberikan  keuntungan dimasa yang akan datang. Untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang  menarik dengan resiko yang kecil, diperlukan sebuah portofolio optimal. Setiap  keputusan investasi pasti dihubungkan dengan tingkat resiko dan return, dengan demikian  dapat diketahui saham yang akan dimasukkan kedalam portofolio untuk menjadi pilihan  para invesor yang akan menanamkan modalnya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk  mengetahui dan mencari portofolio optimal dengan tingkat return yang menarik dan  resiko yang rendah digunakan dua metode yang berbeda dengan harapan hasil yang  berbeda agar mendapat sebuah pilihan untuk investor dalam memilih metode dengan  tingkat keuntungan dan resiko yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam mencari  portofolio optimal pada penelitian ini yaitu Metode Lagrange Multiplier dan Metode  Indeks Tunggal. Pada Metode Lagrange Multiplier terpilih 3 saham yaitu MDKA,  CITA, dan ESSA, mendapat keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 1.017.597  dengan tingkat resiko atau kerugian sebesar Rp. 14.475.408. Pada Metode Indeks  Tunggal terpilih 4 saham yaitu ARII, PKPK, ANTM, SMMT dengan keuntungan  yang diharapkan sebesar 1,4653% dan tingkat resiko atau kerugian sebesar  0,001%..  Kata Kunci : Investasi, Portofolio Optimal, Metode Lagrange Multiplier, Metode  Indeks Tunggal.  1 Mahasiswi
date: 2019-10
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
identifier:   Agustin, Damayanti and Wijayanti, Hagni and Setyaningsih, Sri  (2019) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA METODE LAGRANGE MULTIPLIER DAN METODE INDEKS TUNGGAL Studi kasus: PT. Bursa Efek Indonesia.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.