relation: http://eprints.unpak.ac.id/3529/
title: MODEL BLACK SCHOLES PADA PENENTUAN  HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA MENGGUNAKAN  METODE ELEMEN HINGGA
creator: Wati Koten, Mariana
creator: Rohaeti, Embay
creator: Andriyati, Ani
subject: Matematika
description: ABSTRAK  Saham merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Harga dari opsi   saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Harga saham di PT. Gudang Garam   cenderung berfluktuasi dikarenakan intereaksi yang dinamis antara permintaan dan   penawaran. Adapun cara untuk mengetahui perubahan harga opsi saham pada  PT. Gudang Garam yaitu dengan menggunakan model Black Scholes, dan untuk  mengetahui batas eksekusi dari harga opsi saham PT. Gudang Garam tersebut digunakan  Metode Elemen Hingga. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat   kuantitatif mengenai harga penutupan saham bulanan yang diperoleh dari  https://finance.yahoo.com dengan periode waktu dari tanggal 1 januari 2016 sampai   tanggal 1 januari 2019. Adapun bentuk umum dari model Black Scholes berupa   persamaan differensial parsial, dari persamaan umum model Black Scholes dibentuk   persamaan Black Scholes untuk harga opsi Beli dan harga opsi Jual, setelah itu   ditransformasi ke dalam Metode Elemen Hingga agar dapat menentukan batas   eksekusi dari harga opsi Beli dan harga opsi Jual tersebut. berdasarkan hasil  transformasi tersebut maka diperoleh modifikasi model Black Scholes opsi Beli yaitu   U(y, τ) = y(s) − C(S,t) dan opsi Jualnya yaitu W(y, τ) = y(s) − P(S,t) dengan harga   opsi saham PT. Gudang Garam pada perjanjian waktu kontrak bulan pertama yaitu   sebesar 17.333,40.  Kata kunci : Saham, Model Black Scholes, Metode Elemen Hingga.
date: 2019-07
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
identifier:   Wati Koten, Mariana and Rohaeti, Embay and Andriyati, Ani  (2019) MODEL BLACK SCHOLES PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.