<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "Analisis Perbandingan Return Dan Risiko\r\nPortofolio Optimal Pada Saham Lq45 Menggunakan Model Indeks Tunggal Sebagai\r\nPengambilan Keputusan Investasi Pada Semester 1 Dan 2 Tahun 2016"^^ . "Meirisa Violita. 021114585. Manajemen Keuangan, Analisis Perbandingan Return Dan Risiko\r\nPortofolio Optimal Pada Saham Lq45 Menggunakan Model Indeks Tunggal Sebagai\r\nPengambilan Keputusan Investasi Pada Semester 1 Dan 2 Tahun 2016. Di bawah bimbingan\r\nEdhi Asmirantho dan Yudhia Mulya. 2018\r\nSaham yang masuk ke dalam LQ45 merupakan saham yang telah diseleksi setiap 6\r\nbulan sekali. Sehingga dianggap investasi pada saham LQ45 merupakan investasi yang strategis\r\ndan diharapkan mempunyai return yang stabil bahkan cenderung meningkat. Tetapi meskipun\r\nLQ45 merupakan saham yang telah terseleksi tetap mengandung unsur risk dan return.\r\nTerdapat hubungan positif antara imbal hasil dan risiko dalam berinvestasi dikenal dengan high\r\nrisk-high return. Selain itu tidak semua saham yang terdaftar di LQ45 mempunyai return yang\r\npositif, sehingga meskipun LQ45 merupakan saham unggulan tetap harus melakukan\r\nperhitungan dan strategi dalam melakukan investasi di saham tersebut. Strategi yang dapat\r\ndigunakan dalam melakukan investasi yaitu dengan melakukan portofolio. Penelitian ini\r\nbertujuan untuk mengetahui Saham-saham yang membentuk portofolio optimal pada LQ45\r\nsemester 1 dan semester 2 tahun 2016 dengan model indeks tunggal, mengetahui perbedaan\r\nreturn antara saham yang masuk kandidat dengan yang tidak masuk kandidat portofolio,\r\nmenganalisis dan mengetahui perbedaan risiko antara saham yang masuk kandidat dengan\r\nyang tidak masuk kandidat portofolio. Desain penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan\r\nmetode single index model. Metode analisis yang digunakan dengan menggunakan alat analisis\r\nyaitu metode single index model untuk mencari portofolio optimal dengan menggunakan\r\nmicrosoft excel 2016, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda menggunakan uji mann\r\nwithney ataupun uji independent sampel t-test dengan menggunakan SPSS 20.\r\nHasil penelitian dapat disimpulkan pada Semester I Tahun 2016 terdapat 12 saham\r\nkandidat portofolio dari 43 saham yang dimasukkan sebagai calon portofolio. Dilihat dari nilai\r\nproporsi dana, maka dapat disimpulkan saham yang memiliki presentase 1-10% yaitu terdiri\r\ndari saham ANTM, BBTN, ADRO, PTBA, MYRX, ASRI, MNCN, PGAS, INCO, BMTR,\r\nPWON. Dan 11-20% yaitu saham WSKT, sehingga return portofolio semester 1 di dapat 0,43%\r\ndan standar deviasi portofolio di dapat 2,82%. Pada Semester II Tahun 2016 terdapat 6 saham\r\nkandidat portofolio dari 44 saham yang dimasukkan sebagai calon portofolio. Dilihat dari nilai\r\nproporsi dana, maka dapat disimpulkan saham yang memiliki presentase 1-25% yaitu terdiri\r\ndari saham LSPI, AALI, SILO, PTBA. Dan 26-45% yaitu saham UNTR dan ADRO, sehingga\r\nreturn portofolio semester 2 di dapat 0,20% dan standar deviasi portofolio di dapat 2,59%.\r\nHasil lainnya pada penelitian ini yaitu pengujian Uji Beda dengan hasil : terdapat\r\nperbedaan antara return kandidat dengan return bukan kandidat portofolio pada semester I tahun\r\n2016, antara standard deviasi kandidat dengan standard deviasi bukan kandidat portofolio pada\r\nsemester I tahun 2016, antara return kandidat dengan return bukan kandidat portofolio pada\r\nsemester II tahun 2016, tetapi tidak terdapat perbedaan antara standard deviasi kandidat dengan\r\nstandard deviasi bukan kandidat portofolio pada semester II tahun 2016, terdapat perbedaan\r\nantara return kandidat semester I dengan return kandidat portofolio pada semester II tahun 2016.\r\ntidak terdapat perbedaan antara standard deviasi kandidat semester I dengan standard deviasi\r\nkandidat portofolio pada semester II tahun 2016.\r\nSaran yang penulis sampaikan bagi investor sebaiknya lebih teliti dalam melakukan\r\ninvestasi portofolio, meskipun investasi di saham unggulan yaitu saham LQ45 yang\r\nmenyumbangkan kapitalisasi pasar tertinggi rata-rata sebesar 60% pertahunnya di Bursa Efek\r\nIndonesia tidak semua saham LQ45 layak untuk di investasikan. Bagi peneliti selanjutnya\r\ndiharapkan menambah periode penelitian dan menambah metode portofolio yang digunakan agar\r\nmeyakinkan saham yang layak di portofoliokan.\r\nKata Kunci: Portofolio, Single Index Model, LQ45, Return, Standard Deviasi, Harga Saham"^^ . "2018-05-26" . . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Program Studi Manajemen, Universitas Pakuan"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Yudhia"^^ . "Mulya"^^ . "Yudhia Mulya"^^ . . "Meirisa"^^ . "Violita"^^ . "Meirisa Violita"^^ . . "Edhi"^^ . "Asmirantho"^^ . "Edhi Asmirantho"^^ . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Ekonomi dan Bisnis"^^ . . . "Program Studi Manajemen"^^ . . . . . . . "Analisis Perbandingan Return Dan Risiko\r\nPortofolio Optimal Pada Saham Lq45 Menggunakan Model Indeks Tunggal Sebagai\r\nPengambilan Keputusan Investasi Pada Semester 1 Dan 2 Tahun 2016 (Text)"^^ . . . "Skripsi meirisa.pdf"^^ . . . "Analisis Perbandingan Return Dan Risiko\r\nPortofolio Optimal Pada Saham Lq45 Menggunakan Model Indeks Tunggal Sebagai\r\nPengambilan Keputusan Investasi Pada Semester 1 Dan 2 Tahun 2016 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #5204 \n\nAnalisis Perbandingan Return Dan Risiko \nPortofolio Optimal Pada Saham Lq45 Menggunakan Model Indeks Tunggal Sebagai \nPengambilan Keputusan Investasi Pada Semester 1 Dan 2 Tahun 2016\n\n" . "text/html" . . . "Manajemen keuangan" . . . "Manajemen" . .