eprintid: 5247
rev_number: 8
eprint_status: archive
userid: 45
dir: disk0/00/00/52/47
datestamp: 2022-09-14 04:19:10
lastmod: 2022-09-14 04:19:10
status_changed: 2022-09-14 04:19:10
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Lestari, Esti Dewi
creators_name: Gursida, Hari
creators_name: Mulya, Yudhia
creators_NPM: 021114308
creators_NPM: 0411035501
creators_NPM: 0403097501
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Lestari, Esti Dewi
contributors_name: Gursida, Hari
contributors_name: Mulya, Yudhia
contributors_NIDN: 021114308
contributors_NIDN: 0411035501
contributors_NIDN: 0403097501
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
corp_creators: Program Studi Manajemen
title: Analisis Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar Semester 1 dan Semester 2 pada
Saham Indeks Kompas 100 Berdasarkan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal di Bursa
Efek Indonesia 2016,
ispublished: pub
subjects: 32
subjects: c
divisions: sch_bio
full_text_status: public
abstract: ESTI DEWI LESTARI, 021114308, Ekonomi Manajemen, Manajemen Keuangan,
Analisis Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar Semester 1 dan Semester 2 pada
Saham Indeks Kompas 100 Berdasarkan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal di Bursa
Efek Indonesia 2016, Dibawah Bimbingan : Ketua Komisi Pembimbing Bapak H. HARI
GURSIDA dan Anggota Komisi Pembimbing Ibu YUDHIA MULYA, 2018.
Rasionalitas investor dapat diukur dari cara mereka memilih saham yang
memberikan hasil (return) maksimum pada tingkat risiko tertentu atau mempunyai risiko
minimum pada tingkat return tertentu. Langkah pendekatan yang dapat dilakukan oleh para
investor adalah dengan melakukan perhitungan dalam pemilihan dan penentuan portofolio
serta pola perilaku investor di bursa dalam transaksi jual beli saham. Sampel yang
digunakan adalah saham yang tergabung pada Kompas 100 yang terbagi atas semester 1 dan
semester 2 tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk portofolio optimal
dan mengetahui perbedaan volume perdagangan dengan kapitalisasi pasar antar semester
maupun antara semester satu dengan yang lain pada tahun penelitian.
Hasil perhitungan portofolio berdasarkan Model Indeks Tunggal menunjukan bahwa
pada semester 1 dari 24 saham sampel, terdapat 13 saham yang menjadi kandidat portofolio
optimal dengan nilai Cutt of Rate sebesar 2.33%. Portofolio yang dibentuk oleh 13 saham
yang mempunyai Excess Return to Beta (ERB) terbesar yaitu (TLKM) dengan ERB=23.42%
dan Wi=41.00%, Sedangkan hasil penelitian menunjukan bahwa pada semester 2 dari 12
saham sampel, terdapat 6 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal dengan nilai Cutt
of Rate sebesar 1.39%. Portofolio yang dibentuk oleh 6 saham yang mempunyai Excess
Return to Beta (ERB) terbesar yaitu (ITMG) dengan ERB=10.62% dan Wi=20.15%.
Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa investor akan menginvestasikan dananya
ke portofolio optimal yang terdiri dari 13 saham pada semester 1 dan 6 saham pada semester
2. Dari hasil enam uji beda hipotesis mengunakan Uji beda Independent T-Test dan Uji beda
Mann Whitney Test yang telah dilakukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan
antar saham kandidat dan bukan kandiddat ataupun antar waktu semester 1 dan 2 dilihat dari
segi Volume Perdagangan dan Kapitalisasi pasar.
Kata Kunci : Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, Cutt of Rate , Excess Return to
Beta, Uji Beda Independent T-Test, Uji beda Mann Whitney Test.
date: 2018-05-26
date_type: published
pages: 98
institution: Universitas Pakuan
department: Program Studi Manajemen
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Lestari, Esti Dewi and Gursida, Hari and Mulya, Yudhia  (2018) Analisis Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar Semester 1 dan Semester 2 pada Saham Indeks Kompas 100 Berdasarkan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal di Bursa Efek Indonesia 2016,.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5247/1/Skripsi%20esti.pdf