relation: http://eprints.unpak.ac.id/5503/
title: Analisis Pengaruh Beta dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap   Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016-  Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi
creator: Sumiati, Ayu
creator: Agustina, Nina
creator: Azhar, Zul
subject: Manajemen keuangan
subject: Manajemen
description: Ayu Sumiati. 021114153. Analisis Pengaruh Beta dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap   Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016-  Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi . Di bawah bimbingan Nina Agustina dan Zul   Azhar.  Investasi merupakan penempatan sejumlah dana yang dilakukan pada saat sekarang   untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Ada 2 faktor penting pada saat berinvestasi   pada saham yaitu return saham dan risikonya. Tingkat pengembalian yang diharapkan dan   tingkat pengembalian yang aktual diperolah investor sangat mungkin berbeda dan perbedaan   inilah yang merupakan risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor sebelum   memutuskan untuk berinvestasi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Beta dan Risiko Tidak   Sistematis Terhadap Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia   Periode Januari 2016-Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi dengan menggunakan data   kuantitatif, metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis   penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verikatif dengan metode   Explanatory Survey. Metode analisis yang digunakan dengan menggunakan alat analisis   yaitu : regresi data panel, uji t, uji F, dan uji asumsi data panel yaitu : uji multikolinearitas   dan uji heterokedastisitas, dengan menggunakan Eviews 10.  Hasil penelitian menunjukan bahwa beta saham secara parsial memiliki pengaruh   positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan risiko tidak sistematis memiliki   pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Secara simultan Beta Saham dan   Risiko Tidak Sistematis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham-saham   LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016- Desember 2016.   Sumbangan pengaruh variabel Independen (Beta Saham dan Risiko Tidak Sistematis)   terhadap variabel Dependen (Return Saham) adalah sebesar 0,812997 atau 81,2997%   sedangkan sisanya 18,7003 dipengaruhi oleh variabel independen lain.  Investor yang akan melakukan investasi dalam bentuk saham sebaiknya   mempertimbangkan faktor risiko, baik risiko yang disebabkan oleh faktor internal (risiko   keuangan, pemogokan kerja karyawan, dan lain sebagainya) maupun faktor eksternal   (perubahan kurs, tingkat suku bunga, inflasi, dan lain sebagainya). Risiko mempengaruhi   tinggi rendahnya return yang akan diterima. Selain itu investor sebaiknya memilih investasi   dalam bentuk portofolio, karena dapat memaksimalkan return dengan tingkat risiko yang   lebih rendah dibandingkan dengan hanya berinvestasi pada suatu sekuritas tertentu (tunggal).  Kata Kunci : Beta, Risiko Tidak Sistematis dan Return Saham
date: 2018-07-30
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/5503/1/Skripsi%20Ayu%20Sumiati%20%28021114153%29.pdf
identifier:   Sumiati, Ayu and Agustina, Nina and Azhar, Zul  (2018) Analisis Pengaruh Beta dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016- Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.