<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "Analisis Penggunaan Single Index Model Dalam\r\nPembentukan Portofolio Optimal Untuk Menurunkan Risiko Investasi. Di"^^ . "ASYVA HARFITRIANA. 021118237. Analisis Penggunaan Single Index Model Dalam\r\nPembentukan Portofolio Optimal Untuk Menurunkan Risiko Investasi. Di bawah bimbingan :\r\nCHAERUDIN MANAF dan HAQI FADILLAH. 2022.\r\nTujuan utama dari investasi adalah meningkatkan kekayaan, penerapan gaya hidup hemat,\r\nserta memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Salah satu bentuk investasi yang banyak\r\ndipilih yaitu saham. Pasar Modal telah menyediakan berbagai macam indeks salah satunya adalah\r\nindeks IDX 30, hal yang menjadi dasar penelitian ini adalah menggunakan indeks IDX 30, karena\r\nsaham yang tergabung kedalam indeks IDX 30 merupakan saham yang berkapitalisasi dan\r\nberlikuiditas tinggi serta merupakan hasil dari penyeleksian terhadap saham-saham yang konsisten\r\nbergabung pada indeks LQ45.\r\nPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara return dan risiko saham yang\r\nmasuk kandidat portofolio optimal maupun yang tidak masuk kandidat portofolio optimal. Populasi\r\ndalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX 30 selama\r\nperiode Januari 2016 sampai dengan Desember 2021 dan didapatkan sampel sebanyak 12 saham.\r\nJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Sampling dalam penelitian\r\nini menggunakan Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis Single Index\r\nModel, dan Uji t dengan menggunakan program SPSS 26.\r\nBerdasarkan hasil perhitungan menggunakan Single Index Model pada saham yang\r\ntergabung pada indeks IDX 30 dengan 12 sampel saham diperoleh sebanyak 3 saham yang masuk\r\nkandidat portofolio optimal dan 9 saham yang tidak masuk kandidat portofolio optimal. Terdapat 3\r\nsaham yang masuk kedalam kandidat portofolio optimal dengan persentase proporsi masing-masing\r\nsaham diantaranya Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan proporsi dana sebesar 10,12%, Adaro\r\nEnergy Tbk (ADRO) dengan proporsi dana sebesar 73,30%, dan Bank Mandiri Rakyat Indonesia\r\nTbk (BMRI) dengan proporsi dana sebesar 16,58%. Diperoleh Expected Return sebesar 2,86% dan\r\nrisiko portofolio sebesar 19,65% dari ketiga saham yang membentuk portofolio optimal.\r\nBerdasarkan uji beda independent sampel t-test yang telah dilakukan terhadap return dengan\r\nnilai (Sig. 2 tailed) sebesar 0,004 < 0,05 yang artinya terdapat perbedaan antara return saham yang\r\nmasuk kandidat portofolio optimal dengan return saham yang tidak masuk kandidat portofolio\r\noptimal. Hasil uji beda independent sampel t-test yang dilakukan terhadap risiko dengan nilai (Sig. 2\r\ntailed) sebesar 0,030 < 0,05 yang artinya terdapat perbedaan antara risiko saham yang masuk\r\nkandidat portofolio optimal dengan risiko saham yang tidak masuk kandidat portofolio optimal.\r\nKata Kunci: Return, Risiko, Portofolio Optimal, Single Index Model"^^ . "2022-07-20" . . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Program Studi Manajemen, Universitas Pakuan"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Chaerudin"^^ . "Manaf"^^ . "Chaerudin Manaf"^^ . . "Haqi"^^ . "Fadilah"^^ . "Haqi Fadilah"^^ . . "Asyva"^^ . "Harfitriana"^^ . "Asyva Harfitriana"^^ . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Ekonomi dan Bisnis"^^ . . . "Program Studi Manajemen"^^ . . . . . . . "Analisis Penggunaan Single Index Model Dalam\r\nPembentukan Portofolio Optimal Untuk Menurunkan Risiko Investasi. Di (Text)"^^ . . . "SKRIPSI_ASYVA HARFITRIANA_021118237.pdf"^^ . . . "Analisis Penggunaan Single Index Model Dalam\r\nPembentukan Portofolio Optimal Untuk Menurunkan Risiko Investasi. Di (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #6502 \n\nAnalisis Penggunaan Single Index Model Dalam \nPembentukan Portofolio Optimal Untuk Menurunkan Risiko Investasi. Di\n\n" . "text/html" . . . "Manajemen keuangan" . . . "Manajemen" . .