eprintid: 668
rev_number: 8
eprint_status: archive
userid: 45
dir: disk0/00/00/06/68
datestamp: 2022-08-26 13:07:27
lastmod: 2022-08-26 13:07:27
status_changed: 2022-08-26 13:07:27
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Maharani, Dewi Aprilia
creators_name: Asmirantho, Edhi
creators_name: Mulya, Yudhia
creators_NPM: 021117334
creators_NPM: 8842999920
creators_NPM: 0403097501
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
corp_creators: Program Studi Manajemen
title: Analisis Pembentukan Portofolio Optimal 
Menggunakan Single Index Model Untuk Pengambilan Keputusan Investasi Pada Saham 
Indeks IDX30 Di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016-Januari 2021,
ispublished: pub
subjects: 32
subjects: c
divisions: sch_bio
full_text_status: restricted
abstract: DEWI APRILIA MAHARANI. 021117334. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal 
Menggunakan Single Index Model Untuk Pengambilan Keputusan Investasi Pada Saham 
Indeks IDX30 Di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016-Januari 2021, di bawah 
bimbingan EDHI ASMIRANTHO dan YUDHIA MULYA. 2021.
Investor pada pasar modal umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham�saham yang memiliki return tinggi dengan risiko yang minimal. Agar dapat mengurangi 
tingkat risiko maka saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara return dan risiko 
portofolio optimal IDX30 dengan return dan risiko pasar IHSG & IDX30 di Bursa Efek 
Indonesia. 
Jenis penelitian ini adalah explanatory survey, dari teknik analisis yang digunakan yaitu
analisis verifikatif. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Single 
Index Model. 
Hasil analisis menunjukan bahwa dengan menggunakan pendekatan Single Index Model
membentuk portofolio optimal IDX30 terdapat perbedaan yang signifikan antara return dari 
portofolio optimal IDX30 dengan return indeks pasar dari IHSG dan IDX30, dan risiko 
portofolio optimal IDX30 dengan risiko indeks pasar IHSG, akan tetapi untuk risiko portofolio 
optimal IDX30 dengan risiko indeks pasar IDX30 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 
Portofolio optimal IDX30 memiliki kinerja lebih baik di banding dengan indeks pasar IHSG 
dan IDX30.
Kata Kunci: Return, Risiko, Single Index Model, Risiko Portofolio, dan Return Portofolio
date: 2021-12-30
date_type: published
pages: 96
institution: Universitas Pakuan
department: Program Studi Manajemen
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Maharani, Dewi Aprilia and Asmirantho, Edhi and Mulya, Yudhia  (2021) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Single Index Model Untuk Pengambilan Keputusan Investasi Pada Saham Indeks IDX30 Di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016-Januari 2021,.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/668/1/2021%20Dewi%20Aprilia%20Maharani%20021117334.pdf