eprintid: 7326
rev_number: 8
eprint_status: archive
userid: 45
dir: disk0/00/00/73/26
datestamp: 2024-01-17 15:00:56
lastmod: 2024-01-17 15:00:56
status_changed: 2024-01-17 15:00:56
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Ruly, Erinsa Meldiana
creators_name: Mulya, Yudhia
creators_name: Azhar, Zul
creators_NPM: 021119178
creators_NPM: 0403097501
creators_NPM: 0416127001
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Ruly, Erinsa Meldiana
contributors_name: Mulya, Yudhia
contributors_name: Azhar, Zul
contributors_NIDN: 021119178
contributors_NIDN: 0403097501
contributors_NIDN: 0416127001
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
corp_creators: Program Studi Manajemen
title: ANALISIS SIZE EFFECT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 PERIODE 2017-2021
ispublished: pub
subjects: 32
subjects: c
divisions: sch_bio
full_text_status: public
abstract: ERINSA MELDIANA RULY. 021119178. ANALISIS SIZE EFFECT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 PERIODE 2017-2021. Di bawah bimbingan
: YUDHIA MULYA dan dan ZUL AZHAR. 2023.
Langkah pendekatan yang dapat dilakukan seorang investor untuk mengetahui tingkat return saham yang akan diterima dapat diprediksi melalui analisis fundamental, salah satunya adalah dengan memerhatikan nilai kapitalisasi pasar. Ketika saham-saham perusahaan kecil (yaitu perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang lebih rendah) rata-rata mengungguli saham- saham perusahaan besar (yaitu perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi), maka fenomena ini disebut dengan anomali ukuran perusahaan. Anomali ini dapat dijadikan alternatif strategi berinvestasi bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan portofolio berdasarkan ukuran perusahaan serta menganalisis dan mengkaji perbedaan return yang dihasilkan pada portofolio saham-saham perusahaan berukuran kecil dengan portofolio saham-saham perusahaan berukuran besar pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2021.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam gabungan saham Indeks LQ45 periode 2017-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dan di peroleh sampel sebanyak 27 perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian verifikatif dengan metode komparatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari situs resmi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Fama dan French dalam pembentukan portofolio untuk memisahkan saham berukuran kecil dan besar. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji homogenitas dan uji beda menggunakan uji independent sampel t-test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return antara portofolio saham kecil tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan portofolio saham besar pada Indeks LQ45 periode 2017-2021. Namun berdasarkan uji analisis deskriptif selama periode penelitian menunjukkan bahwa return yang tinggi cenderung dihasilkan oleh portofolio saham kecil dibandingkan portofolio saham besar. Sehingga, investor dapat memanfaatkan anomali ukuran perusahaan sebagai peluang untuk memperoleh return yang abnormal.
Kata kunci : Size effect, portofolio saham ukuran besar dan kecil, kapitalisasi pasar.
date: 2023-05-25
date_type: published
pages: 88
institution: Universitas Pakuan
department: Program Studi Akuntansi
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Ruly, Erinsa Meldiana and Mulya, Yudhia and Azhar, Zul  (2023) ANALISIS SIZE EFFECT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 PERIODE 2017-2021.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7326/1/2023%20Erinsa%20Meldiana%20Ruly%20921119178.pdf