<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "Analisis perbedaan return dan risiko saham\r\nportofolio optimal dengan bukan portofolio optimal menggunakan pendekatan markowitz\r\npada perusahaan yang terdaftar di idx30 periode 2020–2022"^^ . "Maulana Dwi Nurhadi. 021117230. Analisis perbedaan return dan risiko saham\r\nportofolio optimal dengan bukan portofolio optimal menggunakan pendekatan markowitz\r\npada perusahaan yang terdaftar di idx30 periode 2020–2022.\r\nPembimbing: Edhi Asmirantho dan Zul Azhar. 2024.\r\nPortofolio optimal adalah portofolio efisien yang dipilih brdasarkan return\r\ntertinggi dan resiko terendah, yang nantinya akan memberikan hasil kombinasi Return\r\ntertinggi dengan resiko rendah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk\r\ndapat mengaplikasikan teori dengan praktek dalam meminimalisir risiko pada kegiatan\r\ninvestasi dengan pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz.\r\nPenelitian ini dilakukan pada saham-saham yang terdaftar dalam IDX30 selama\r\nperiode 2020-2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 saham\r\nIDX30. Sampel dipilih menggunakan metode Purposive sampling. Jenis penelitian yang\r\ndigunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini\r\nmenggunakan metode pendekatan Markowitz. Data diuji dengan menggunakan SPSS\r\nversi 23 dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.\r\nBerdasarkan uji beda independent sample t-test, didapatkan nilai probabilitas\r\npengujian (0.074) > tingkat signifikasi (0.05). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat\r\nperbedaan antara Return saham kandidat portofolio optimal dengan Return saham bukan\r\nkandidat portofolio optimal. Demikian Ho diterima Ha ditolak. Hal ini disebabkan karena\r\ntidak adanya perbedaan Return saham kandidat portofolio optimal dengan Return saham\r\nbukan kandidat portofolio optimal diantaranya karena kiteria indeks IDX30 yang\r\nmemiliki tingkat likuiditas terbaik dan kapatalisasi pasar terbesar. Berdasarkan uji beda\r\nindependent sample t-test, didapatkan nilai probabilitas pengujian (0.010) > tingkat\r\nsignifikasi (0.05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Risiko saham\r\nkandidat portofolio optimal dengan Risiko saham bukan kandidat portofolio optimal.\r\nDemikian Ho ditolak Ha diterima. Penyebab adanya perbedaan risiko saham kandidat\r\nportofolio optimal dengan risiko saham bukan kandidat portofolio optimal diantaranya\r\nkarena optimasi yang dilakukan menggunakan model markowitz yang menitik beratkan\r\ndalam meminimumkan risiko portofolio sehingga kombinasi yang terbentuk dalam\r\nmembuat sebuah portofolio adalah mendapatkan tingkat pengembalian tertentu dengan\r\nrisiko minimum. Implikasinya adalah investor dapat mendiversifikasikan risiko dengan\r\nmelakukan pembentukan portofolio optimal menggunakan metode markowitz untuk dapat\r\nmeminimalkan risiko yang ditanggung pada tingkat pengembalian tertentu. Dalam\r\nmelakukan proses pemilihan portofolio, investor dapat melakukan diversifikasi saham\r\nyaitu memilih beberapa saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Proses\r\ndiversifikasi dapat menurunkan risiko dibandingkan dengan investasi pada satu jenis\r\nsaham saja. Pada IDX30 saham INKP, BMRI dan KLBF menjadi salah satu saham yang\r\nlayak masuk ke dalam kombinasi portofolio yang akan dibentuk oleh investor. Karena\r\nketiga saham ini menempati peringkat teratas pengalokasian dana portofolio optimal pada\r\nperiode penelitian 2020-2022.\r\nKata Kunci: Return, Risk, Portofolio Optimal."^^ . "2024-05-31" . . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Program Studi Manajemen, Universitas Pakuan"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Zul"^^ . "Azhar"^^ . "Zul Azhar"^^ . . "Maulana"^^ . "Dwi Nurhadi"^^ . "Maulana Dwi Nurhadi"^^ . . "Edhi"^^ . "Asmirantho"^^ . "Edhi Asmirantho"^^ . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Ekonomi dan Bisnis"^^ . . . "Program Studi Manajemen"^^ . . . . . . . "Analisis perbedaan return dan risiko saham\r\nportofolio optimal dengan bukan portofolio optimal menggunakan pendekatan markowitz\r\npada perusahaan yang terdaftar di idx30 periode 2020–2022 (Text)"^^ . . . "skripsi untuk jurnal.pdf"^^ . . "HTML Summary of #8043 \n\nAnalisis perbedaan return dan risiko saham \nportofolio optimal dengan bukan portofolio optimal menggunakan pendekatan markowitz \npada perusahaan yang terdaftar di idx30 periode 2020–2022\n\n" . "text/html" . . . "Manajemen keuangan" . . . "Manajemen" . .