%L eprintsunpak8941
%A Kurnia Aeni
%A Embay Rohaeti
%A Maya Widyastiti
%X Model Indeks Tunggal Dalam Optimalisasi Portofolio Saham
dan Long Short Term Memory dalam Peramalan Harga
Saham Optimal
Kurnia’Aeni1)
, Embay Rohaeti2), Maya Widyastiti3)
1Departemen Of Mathematics, Pakuan University, Indonesia
*)
email: embay.rohaeti@unpak.ac.id
Abstrak
Dalam berinvestasi, berbagai pilihan saham dihadapkan oleh investor. Strategi yang diperlukan oleh
investor dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Salah satu yang
diperlukan dengan pendekatan Model Indeks Tunggal untuk dapat mengoptimalkan saham dalam
portofolio, sehingga dapat memberikan keputusan saham yang optimal. Pada saham yang telah
optimal dapat dilanjutkan untuk diramalkan harga saham terpilih. Harga saham memiliki pergerakan
ketidakpastian, sehingga diperlukan pendekatan Long Short-Term Memory (LSTM). Pendekatan LSTM
untuk menangani kompleksitas harga saham. Pendekatan LSTM ini dapat memberikan hasil
peramalan harga saham yang akurat pada periode mendatang. Tujuan penelitian untuk
mengoptimalisasi portofolio saham serta meramalkan harga saham optimal terpilih untuk periode
mendatang. Data penelitian menggunakan data saham Blue Chip. Pada tahapan pertama dilakukan
dengan Model Indeks Tunggal dan tahapan kedua meramalkan harga saham yang telah optimal
terpilih dengan LSTM. Hasil tahapan pertama diperoleh 13 saham yang termasuk ke dalam portofolio
optimal. Pada hasil tahapan kedua diperoleh peramalan kinerja harga saham dengan performa
terbaik. Akurasi peramalan kinerja harga saham diperoleh dengan MAPE sebesar 4,23%. Hasilnya
dapat dikatakan peramalan dari kinerja harga saham memiliki akurasi sangat baik.
Kata kunci: Portofolio Saham, Model Indeks Tunggal, , Long Short-Term Memory (LSTM)
%I Universitas Pakuan
%D 2024
%T Model Indeks Tunggal Dalam Optimalisasi Portofolio Saham
dan Long Short Term Memory dalam Peramalan Harga
Saham Optimal