Analisis Pengaruh Beta dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016- Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi

Sumiati, Ayu and Agustina, Nina and Azhar, Zul (2018) Analisis Pengaruh Beta dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016- Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text Skripsi Ayu Sumiati (021114153).pdf Download (2MB)

Abstract

Ayu Sumiati. 021114153. Analisis Pengaruh Beta dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016- Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi . Di bawah bimbingan Nina Agustina dan Zul Azhar. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana yang dilakukan pada saat sekarang untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Ada 2 faktor penting pada saat berinvestasi pada saham yaitu return saham dan risikonya. Tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat pengembalian yang aktual diperolah investor sangat mungkin berbeda dan perbedaan inilah yang merupakan risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Beta dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016-Desember 2016 Dalam Keputusan Investasi dengan menggunakan data kuantitatif, metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verikatif dengan metode Explanatory Survey. Metode analisis yang digunakan dengan menggunakan alat analisis yaitu : regresi data panel, uji t, uji F, dan uji asumsi data panel yaitu : uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, dengan menggunakan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukan bahwa beta saham secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan risiko tidak sistematis memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Secara simultan Beta Saham dan Risiko Tidak Sistematis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham-saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2016- Desember 2016. Sumbangan pengaruh variabel Independen (Beta Saham dan Risiko Tidak Sistematis) terhadap variabel Dependen (Return Saham) adalah sebesar 0,812997 atau 81,2997% sedangkan sisanya 18,7003 dipengaruhi oleh variabel independen lain. Investor yang akan melakukan investasi dalam bentuk saham sebaiknya mempertimbangkan faktor risiko, baik risiko yang disebabkan oleh faktor internal (risiko keuangan, pemogokan kerja karyawan, dan lain sebagainya) maupun faktor eksternal (perubahan kurs, tingkat suku bunga, inflasi, dan lain sebagainya). Risiko mempengaruhi tinggi rendahnya return yang akan diterima. Selain itu investor sebaiknya memilih investasi dalam bentuk portofolio, karena dapat memaksimalkan return dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan hanya berinvestasi pada suatu sekuritas tertentu (tunggal). Kata Kunci : Beta, Risiko Tidak Sistematis dan Return Saham

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen > Manajemen keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	26 Sep 2022 04:01
Last Modified:	26 Sep 2022 04:01
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5503

Actions (login required)

View Item