Ditasari, Prilia and Rohaeti, Embay and Kamila, Isti (2022) APLIKASI GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DENGAN JUMP DIFFUSION DALAM MEMPREDIKSI HARGA SAHAM LIQUID QUALITY 45. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Pada awal tahun 2021, saham LQ45 mengalami lonjakan harga saham yang cukup signifikan sehingga mengakibatkan harga saham sulit untuk diprediksi dan keuntungan yang didapatkan investor menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, diperlukan adanya model matematis untuk memprediksi harga saham. Pada penelitian ini menggunakan model Geometric Brownian Motion dengan Jump Diffusion untuk memprediksi harga saham, karena dapat memprediksi apabila harga saham mengalami lonjakan harga dan mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil penelitian, dari 45 saham yang terdaftar pada saham LQ45 hanya dipilih sembilan perusahaan saham yang memiliki return berdistribusi normal yang diprediksi harga sahamnya dengan mengaplikasikan model GBM dengan jump diffusion dan masing-masing nilai MAPE yang diperoleh termasuk kategori sangat baik. Terdapat enam perusahaan saham dengan keputusan investasi berupa membeli saham, diantaranya Ace Hardware Indonesia Tbk, Bank Central Asia Tbk, Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Vale Indonesia Tbk dan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Tiga perusahaan saham dengan keputusan investasi berupa menjual saham diantaranya, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jasa Marga (Persero) Tbk dan Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Kata kunci: Saham LQ45, model Geometric Brownian Motion, Jump Diffusion, penentuan investasi, return saham
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNPAK |
| Date Deposited: | 29 Aug 2022 13:18 |
| Last Modified: | 03 Sep 2022 13:31 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/1443 |
Actions (login required)
 |
View Item |